Hoppa till huvudinnehåll

16 regeln på VIX och optioner + kalkylator

Publicerad: 2021-05-04Uppdaterad: 2025-09-21Av: Johannes
1/16 dels regeln, eller “the rule of sixteen” som den heter på engelska är en regel som ger en fingervisning på hur mycket options-marknaden förväntar sig att en underliggande tillgång skall röra sig under en dag. Implicit volatilitet / 16 = Förväntad daglig rörelse i underli...
16 regeln på VIX och optioner + kalkylator

Innehållet i denna artikel

  1. VIX och kalkyaltor
Verktyg
  1. 16‑regeln på VIX – kalkylator

1/16 dels regeln, eller “the rule of sixteen” som den heter på engelska är en regel som ger en fingervisning på hur mycket options-marknaden förväntar sig att en underliggande tillgång skall röra sig under en dag.

VIX index 16 regel

Implicit volatilitet / 16 = Förväntad daglig rörelse i underliggande tillgång

Man delar helt enkelt den implicita volatiliteten med talet 16 för att få fram den förväntade storleken på dagliga rörelser i till exempel en aktie eller ett index. Om den implicita (förväntade) volatiliteten till exempel är 32 så blir formeln: 32/16 = 2.

Marknaden förväntar sig alltså då att den underliggande tillgången skall röra sig med 2% per dag fram till optionens lösen.

VIX och kalkyaltor

VIX indexet mäter volatiliteten på indexet S&P 500.
Du kan se dagens kurs på VIX här: https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/

Om VIX (VolatilitetsIndeX) står i 16 så förväntar man sig att indexet S&P 500 kommer att röra sig 1% per dag fram till lösendagen.

VIX / 16 = förväntad daglig rörelse fram till lösendagen

16‑regeln på VIX – kalkylator

Fyll i vilken nivå VIX index står i just nu

580

Förväntad daglig rörelse på S&P 500 är:

1,15 %

Beräkning: VIX / 16. En förenklad tumregel för förväntad daglig rörelse.

Inga kommentarer än