16 regeln på VIX och optioner + kalkylator
Alla analyser, artiklar och övrig information på denna webbplats presenteras endast för informationsändamål. Inget av innehållet ska tolkas som professionell finansiell rådgivning, investeringsrekommendationer eller uppmaningar att köpa eller sälja värdepapper. Vi är inte registrerade som finansiella rådgivare enligt svensk lagstiftning, och vårt innehåll faller därför inte under reglerna för finansiell rådgivning till konsumenter.
Investeringsbeslut bör grundas på noggrann analys och professionell rådgivning från kvalificerade finansiella experter. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar viktiga investeringsbeslut. Kom ihåg att alla investeringar medför risker - ditt kapital kan både växa och minska i värde, och det finns ingen garanti för att du får tillbaka dina ursprungliga investeringar. Tidigare resultat säger inget om framtida avkastning.
Genom att använda denna webbplats accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för eventuella ekonomiska förluster eller skador som kan uppstå baserat på informationen här.
På den här sidan så rekommenderar vi en del produkter och tjänster som vi själv gillar. Det kan vara böcker, tidningar eller nätbanker (IG, Avanza eller Nordnet till exempel). Ibland när vi rekommenderar något så får vi en provision och det är så vi drar in pengar för att ha resurser att driva sajten vidare.
Vi tycker att det är mycket viktigt att stå för det vi rekommenderar så sajten innehåller endast länkar till företag och tjänster som vi tycker är riktigt bra.

1/16 dels regeln, eller “the rule of sixteen” som den heter på engelska är en regel som ger en fingervisning på hur mycket options-marknaden förväntar sig att en underliggande tillgång skall röra sig under en dag.

Implicit volatilitet / 16 = Förväntad daglig rörelse i underliggande tillgång
Man delar helt enkelt den implicita volatiliteten med talet 16 för att få fram den förväntade storleken på dagliga rörelser i till exempel en aktie eller ett index. Om den implicita (förväntade) volatiliteten till exempel är 32 så blir formeln: 32/16 = 2.
Marknaden förväntar sig alltså då att den underliggande tillgången skall röra sig med 2% per dag fram till optionens lösen.
VIX och kalkyaltor
VIX indexet mäter volatiliteten på indexet S&P 500.
Du kan se dagens kurs på VIX här: https://finance.yahoo.com/quote/%5EVIX/
Om VIX (VolatilitetsIndeX) står i 16 så förväntar man sig att indexet S&P 500 kommer att röra sig 1% per dag fram till lösendagen.
VIX / 16 = förväntad daglig rörelse fram till lösendagen
16‑regeln på VIX – kalkylator
Fyll i vilken nivå VIX index står i just nu
Förväntad daglig rörelse på S&P 500 är:
1,15 %
Beräkning: VIX / 16. En förenklad tumregel för förväntad daglig rörelse.