Automatiserad handel, Robot- & algo-handel

Uppdaterad:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
Automatiserad handel på börsen

Automatiserad handel med aktier, valutor, råvaror och andra värdepapper innebär att handeln sker automatiskt utifrån specifika algoritmer (Algo-handel). Handeln kan ske via robotar, egen konstruerad tradingalgoritm eller genom så kallad CopyTrading.

I denna artikel ges fördjupad kunskap kring vad automatiserad handel innebär, dess fördelar och vad du bör tänka på inför att handeln påbörjas.

Vilken väg passar dig bäst?

  • Tradingrobot
  • Egen tradingalgoritm (Ex. MetaTrader4 på IG.com/sv)
  • CopyTrading – Följ automatiskt andra investerare (Ex. CopyTrader hos Etoro.com/sv)

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Tradingrobot

En tradingbot/tradingrobot är en programvara som genomför handel utifrån förinställda algoritmer. Någon förkunskap krävs inte av trading då all handel sker enligt robotens algoritmer. Investera valfri summa och hoppas på god avkastning över tid.

Det finns ett flertal robotar som marknadsförs med hög avkastning – till en låg månadskostnad. Via en månadsavgift ges tillgång till tjänsten varpå handeln sedan sker automatiskt.

En tradingrobot söker oftast små, men extremt många, vinster på marknaden. Handeln styrs av förprogrammerade algoritmer.

Exempel på plattform

Vi rekommenderar inte trading via plattformar som tar betalt för att erbjuda tradingrobotar. De kan mycket väl erbjuda god avkastning men grunden bör vara att du är ”insatt i vad du investerar i”. Handel via dessa robotar är allt annat än transparent och blir således en rejäl chansning.

Tradingalgoritm

Likheten mellan tradingrobot och ”Egen tradingalgoritm” är att handeln sker utifrån fastställda algoritmer. Skillnaden är bara vem satt upp dessa algoritmer. Är det ett företag som programmerat algon eller har du själv valt vilka algoritmer som ska gälla?

På de plattformar som erbjuder användarna att skapa egen robothandel finns pedagogiska instruktioner och filmer om hur algoritmerna väljs och sätts upp inför kommande handel. Det kan exempelvis gälla val av marknad, köpsignaler, säljsignaler, vinsthemtagning osv. Men även hur stor investering som ska ske per trade och risktagande.

Egen tradingalgoritm innebär att du skapar egna regler, algoritmer, som handeln utgår ifrån. Bygg din egen automatiserade handel.

Exempel på plattform

MetaTrader 4 är en plattform som bland annat är kopplad till IG.com/sv (tidigare IG Markets). Via plattformen går det att ”bygga” en egen tradingalgoritm som sedan appliceras på ett stort antal marknader inom CFD-handel. Skapa dina egna indikatorer, använd stopp-limit och välj vilka tillgångar som handel ska ske i. IG erbjuder svensk kundtjänst och har hundratsuentals användare över hela världen.

CopyTrading

Till skillnad mot Tradingrobot och Egen tradingalgoritm är ”CopyTrading” inte algoritmbaserat. Istället för att handel ska ske utifrån fastställda algoritmer så sker handeln helt utifrån en annan investerares köp- och säljbeslut. Därmed förlitar man sig på en persons investeringsförmågor istället för algoritmer och förhållanden på marknaden.

CopyTrading innebär att handeln sker automatiskt efter hur en investerare på samma plattform genomför sin handel. 

Exempel på plattform – Etoro

Etoro.com/sv är en av de största och mest kända plattformarna för CopyTrading. Starta ett konto på Etoro (gratis) och sätt in pengar på plattformen. Välj sedan vilken användare på plattformen som ska följas. Därefter kommer investering att ske automatiskt utifrån hur denna användare investerar. Detta i procentuellt förhållande av portföljens totala innehav.

Disclaimer:
Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar att förlora ditt kapital.

etoro copytrading
Bilden är från Copytradingen på Etoros plattform.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Disclaimer: Etoro är en multi-asset investeringsplattform. Värdet på dina investeringar kan gå både upp & ner. Du riskerar därmed att förlora ditt kapital. {etoroCFDrisk}% av privatpersoner förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar & om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ett annat liknande alternativ – Nordnet

På Nordnets Shareville kan du följa andra investerare och kopiera deras trades. Dock måste du i nuläget sköta handeln själv eftersom ingen automatiserad handel finns ännu.

shareville nordnet
Bild från Nordnets Shareville-plattform

Fungerar automatiserad handel?

Ja – Rent tekniskt fungerar automatiserad handel både smidigt och kostnadseffektivt. Det blir ett sätt att koppla bort den psykologiska aspekten och låta handeln löpa på enligt en förutbestämd teknisk strategi. Dessutom kan betydligt fler trades genomföras än om allt sker manuellt.

Nej – Många förknippar automatisk handel med ”riskfria och höga vinster”. Det är bara att investera så stort belopp som möjligt och ta del av avkastningen… Sådan handel finns inte och det är inte heller vad automatiserad handel innebär.

Som med all investering är målet att få god avkastning. Vägen kan vara via automatiserad handel med mängder av trades per dag, månadssparande i fonder eller liknande. Välj den investeringsväg som passar ditt intresse, risknivå och kunskap inom området.

Varför välja automatiserad handel?

  • Minska psykologisk påverkan på din handel

”Ha en strategi – och håll dig till den” är något som alltid nämns för långsiktig lönsam trading. Det är lättare sagt än gjort då psykologin påverkar många att lämna sin strategi. Detta inte minst på turbulenta marknader.

Med automatiserad handel kan den psykologiska aspekten helt läggas åt sidan. Förlita dig på algoritmerna och den automatiserade handel som sker utifrån dem.

  • Follower – Investera som proffsen utan att lyfta ett finger

Via CopyTrading kan du investera som ett proffs – utan att själv vara insatt i marknaden. Kopiera en duktig investerares portfölj och låt handeln ske automatiskt utifrån hur denna portfölj ändras över tid. Många gånger kommenterar dessa investerare även sin handel vilket kan vara en intressant väg framåt för att lära sig mer om trading.

  • Lägg mindre tid på trading

Investerar du enligt en egen strategi som exempelvis grundar sig på prisskillnaden mellan olika värdepapper, teknisk analys och microförändringar på marknaden? Då kan algo-handel vara ett bra alternativ, eller komplement. Lägg mindre tid på trading men behåll avkastningsnivån. Investerar du hellre i aktier via ett långsiktigt månadssparande? Då kan CopyTrading väljas.

  • Agerar blixtsnabbt vid rätt förutsättningar

Algo-handel innebär att handeln blixtsnabbt genomförs när de inställda parametrarna är uppfyllda. Skulle istället handeln genomföras manuellt är risken att det unika tillfället hinner försvinna innan handeln hinner ske. På detta sätt är algo-handel ett enkelt sätt att ta tillvara på kortsiktiga prisrörelser på marknaden. Det går exempelvis att handla ner till 1 minuts- algoritmer.

Att tänka på

  • Ingen garanti

Algo-handel är en väg, av många, att investera i aktier, valutor och andra värdepapper. Det finns aldrig någon garanti för god avkastning och det är viktigt att vara insatt i vilken risknivå som handeln sker på.

  • Börja med instrument du är insatt

En grundregel vid sparande är att bara ”investera i det du förstår”. Börja därför automatiserad handel med att enbart investera i produkter du är väl insatt i. Det kan vara guld, olja, index eller valutapar. Det blir betydligt lättare att utvärdera resultatet och korrigera algoritmerna efterhand.

  • Stor omsättning

Genomför bara handel på marknader med mycket stor omsättning. Det krävs att det alltid finns köpare/säljare för att handeln ska kunna ske när algoritmerna triggar ett köp- eller säljbeslut.

  • Testa din algoritm

När du skapat din egen automatiserade investeringsrobot – testa den via backtesting. Det innebär att plattformen räknar ut viken förtjänst som hade uppstått om algoritmerna hade använts under en viss tidsperiod. Även om historisk avkastning inte säkerställer samma avkastning i framtiden så kan det ändå ge en indikation på vad algoritmerna skulle kunna skapa för avkastning.

  • Curve fitting

Curve fitting innebär att man ofta justerar sina indikatorer och parametrar för att få en så bra avkastning som möjligt baserat på historisk data i sin backtest. Att en viss inställning ger bäst avkastning historiskt behöver inte betyda att den ger bäst avkastning framåt i tiden. Försök därför att inte anpassa din strategi för mycket till den historiska datan utan försök att tänka på vad som kan hända i framtiden istället. Det är ju på framtidens data du skall försöka göra dina vinster.

  • Backup

 Använder du egna algoritmer vid den automatiserade handeln bör dessa sparas på backup. Skulle det bli något tekniskt fel är det en trygghet att allt finns sparat. Det blir även enklare att applicera samma algoritmer på andra handelsplattformar.

  • ISK

Finns möjlighet att genomföra handeln inom ett ISK finns stora fördelar. Du behöver inte bry dig i att deklarera handeln och en betydligt lägre skatt betalas vid vinst.

Ordbok

Algo-handel – Annat ord för algoritmhandel och innebär att handeln sker automatiskt utifrån förinställda algoritmer. Det kan ske via färdiga handelsrobotar eller genom att egna algoritmer används för att skapa en automatiserad handel.

Automatiserad handel – Handel som sker automatiserat. Inom automatiserad handel hittas exempelvis Algo-handel och CopyTrading.

CopyTrading – Handel som sker automatiskt och följer en annan användares investeringar på samma plattform. Ett smidigt sätt att följa duktiga investerares strategier på exempelvis Etoro.com/sv.

High-Frequence Trading – Handel som baseras på algoritmer och därmed skapar många handelsordrar per dag. Ibland benämns Algo-handel som HFT men det är något felaktigt då Algo-handel kan ske utan att det innebär mängder av ordrar per dag.

Robothandel – Handel som sker automatiskt utifrån de algoritmer som roboten handlar utifrån.

Program Trading /Program Handel – Algoritmbaserad handel där ”korgar” av olika värdepapper handlas på samma gång. Det kan exempelvis ske av fondförvaltare för att behålla vikten i portföljen eller av förvaltare av hedgefonder.  

Ta del av hela marknaden via IG💡

IG.com/se erbjuder en kostnadsfri app & plattform
✅ Följ hela världens marknader dygnet runt i realtid
✅ Följ & handla på börsen även när den är stängd
✅ App & plattform är mycket bra för teknisk analys
✅ Lika smidigt att gå kort som att gå lång (satsa på uppgång eller nedgång)
✅ Följ & handla råvaror, index, valutor, aktier & kryptovalutor.

  • IG är en populär CFD-mäklare bland svenskar.
  • Deras kostnadsfria plattform & app är mycket bra för teknisk analys.
  • De erbjuder handel på stängda marknader under kvällar och helger vilket ger möjlighet att ta en position efter marknaden har stängt eller innan den öppnat. Man kan exempelvis ta en position i indexet OMXs30 innan marknaden öppnar på morgonen eller efter stängning på kvällen.

Det går inte att handla CFD:s inom ISK eller kapitalförsäkring men IG rapporterar in alla dina affärer till skatteverket så de kommer förtryckta i din deklaration. Du behöver alltså inte göra något själv, bara godkänna deklarationen. Har du gått back på årets sammanlagda handel hos IG får du tillbaka pengar på skatten. Har du gått plus på årets sammanlagda handel betalar du 30 % i skatt på vinsten, precis som vid vanlig aktiehandel.

CFD (Contract For Difference) är ett derivatinstrument som gör det enkelt att ta en lång eller kort position i underliggande tillgångar så som råvaror, aktier, index, kryptovalutor & valutor.

Man äger inte den underliggande tillgången direkt när man köper en CFD, man äger istället ett instrument som följer/trackar den underliggande tillgångens kurs.

⬆️ Lång position = du tjänar pengar om priset går upp
⬇️ Kort position = du tjänar pengar på att priset går ner (blanka)

⬆️ Köpa CFD:s = ta en lång position
⬇️ Sälja CFD:s = ta en kort position (blanka)

➡️ Sälja CFD:s som du redan äger = nolla positionen
➡️ Köpa CFD:s som du tidigare har sålt/blankat = nolla positionen

När du tar en position i en CFD så satsar du på att värdet på till exempel en aktie, en råvara eller kryptovaluta skall öka eller minska. Aktien, råvaran eller kryptovalutan kallas då för den underliggande tillgången.

Om du trycker på köp så satsar du på att priset på den underliggande tillgången skall gå upp. Om du istället trycker på sälj så satsar du på att den underliggande tillgången skall gå ner (man kan lite förenklat säga att man blankar).

Detta är en av de stora fördelarna med CFD:s. Du kan på ett smidigt sätt satsa på nedgång. Man trycker helt enkelt bara på sälj och väljer hur stor position man vill ta.

I CFD:s finns en inbyggd hävstång. Den bygger på ett så kallat säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är ett krav på att du har minst ett visst belopp i cash på ditt konto för att du skall kunna ta en viss position.

Låt oss säga att du vill ta en position i guld som i bilden ovan. För att du skall få ta en position på ca 14 000 kr i guld så krävs det att du har ca 700 kr på ditt konto. Detta gör att du får en rejäl hävstång. Du satsar bara 700 kr men din position i guldet är på 14 000 kr. Säkerhetskravet här är då 5 %. Hävstången blir då 20 ggr (20x) när säkerhetskravet är 5 %. Du måste alltså ha 5 % av positionen storlek i cash på ditt konto.

Om din position går ner så kommer förlusten att dras från dina 700 kr. Eftersom positionen är så pass stor tack vare hävstången så behövs det väldigt små rörelser för att dina 700 kr skall dubbleras eller utraderas.

För att skydda sig mot detta så skall man se till att hålla nere storleken på sina positioner och ha rejäla marginaler på säkerhetskravet. För denna position vore det kanske rimligt att istället ha ca 7 000 kr i cash/säkerhet på sitt konto för att vara på den säkra sidan. Då har man minskat sin hävstång från 20 ggr ner till 2X. Om 7 000 kr är för mycket för dig att satsa så får du istället ta en mindre position.

Tar du för stora positioner så kommer ditt säkerhetskrav sannolikt att snabbt att raderas ut och din position kommer att stängas automatiskt.

Har du till exempel bara 700 kr på ditt konto så kanske du inte borde ta större positioner än max 1 400 kr eller liknande för att vara på säkra sidan.

Exempel:
Aktien Volvo Ab handlas för 100 kr. Du bedömer att Volvo ab kommer att stiga och köper då 10 st CFD:s med Volvo Ab som underliggande tillgång på nivån 100 kr. Din totala position/exponering är då 1000 kr i Volvo Ab.


Du har satt in 100 kr totalt på ditt CFD-konto. Om säkerhetskravet är 5 procent (%) så dras 50 kr från ditt konto som säkerhetskrav.

Om Volvo Ab stiger till 105 kr och du bestämmer dig för att stänga din position och sälja för 105 kr så har du har tjänat 5 kr x 10 = 50 kr på din affär exklusive eventuellt courtage. Det innebär att du gjort 50% i vinst på det kapital du satte in på ditt CFD-konto.

Om Volvo Ab istället sjunker till 90 kr och du bestämmer dig för att avsluta din position och sälja för 90 kr så har du förlorat 10 kr per CFD och du hade ju köpt 10 st. Du har alltså förlorat totalt 100 kr. Förlusten är lika stor som det belopp du satte in på ditt CFD-konto och det innebär att du har förlorat 100% av de pengarna du satte in på kontot.

4 svar på ”Automatiserad handel, Robot- & algo-handel”

  1. Hej!

    Tack för en bra artikel. Jag har hållit på med algo-trading i snart 4 månader, och den senaste månaden har jag också tagit några av mina algoritmer live. Jag jobbar i ProRealTime/IG, men ju mer jag håller på, desto större blir begränsningarna. Man kan t.ex. inte skala av en position, IG stöder inte detta.

    Så min fråga är, vad kan ni rekommendera för någon platform som har större backtesting (PRT har bara 100k staplar) och fler möjligheter än PRT och IG? Jag vet att Autotrader/Nordnet finns, men där är öppettiderna en stor begränsning för mig.

    Tack!

    Mvh, Mattias

    Svara
  2. Hej,
    Min enkla strategi:
    Om terminerna (eurostoxx50) är plus från omx30 stängning till 08.45 dagen efter, köp då en bull mini future på avanza, lägg samtidigt in glidande take profit och stop loss.
    Omvänt om terminerna är minus.
    Kanske usa stängning upp eller ner skall blandas in.
    Min fråga:
    Vilket verktyg är lämpligt för skapa en sådan algoritm?
    /KE

    Svara

Lämna en kommentar